Il presidente della Bce Mario Draghi
Bruxelles, 2 ottobre – Le banche Ue hanno continuato a migliorare il rispetto della copertura della liquidità. A dicembre 2018 la media del liquidity coverage ratio, che riflette la capacità di un’istituzione finanziaria di coprire le esigenze a breve con gli asset altamente liquidi detenuti, era del 149%. L’ammanco in termini aggregati ammontava a 15,7 miliardi euro ed è interamente dovuto a quattro banche che hanno monetizzato i loro ‘cuscinetti’ per la liquidità in periodi di stress. Lo indica il rapporto pubblicato dall’Autorità bancaria europea. Un’analisi approfondita delle discrepanze potenziali nei livelli del tasso di copertura della liquidità indica che le banche tendono a mantenere ‘cuscinetti’ significativamente più bassi in alcune valute in particolare dollari Usa e sterline in alcuni casi, per queste due valute, con tassi di copertura ben al di sotto del 100%. L’Eba sottolinea tuttavia che ‘l’analisi dell’impatto del tasso di copertura della liquidità sui prestiti non fornisce evidenza empirica chiara di questa relazione’.
L’impatto della riforma di Basilea III basata sul rischio, indica l’Eba, è del 20,4% di cui i fattori trainanti sono l”output floor’ (si tratta del meccanismo che collega i modelli interni al metodo standard) pari al 5,4%, e il rischio operativo pari al 4,7%. L’analisi Eba è stata condotta su 113 banche (di cui 11 italiane) divise in due gruppi: quelle che hanno un Tier 1 superiore a 3 miliardi (sono 45) e sono attive sul piano internazionale e tutte le altre (68). Per il primo gruppo ‘output floor’ e rischio operative sono i fattori di punta contando sul capitale rispettivamente il 5,5% e il 5,2%. Per l’altro gruppo il ‘driver’ maggiore è il rischio di credito con un impatto del 7,6%, seguito dall”output’ floor con un impatto del 4,%. L’Eba sottolinea che il rapporto pubblicato oggi è l’ultimo redatto seguendo la metodologia del colmitato di Basilea sulla supervisione bancaria e non è comparabile con il rapporto più ampio pubblicato a luglio.
